رسي 25/75 يعني نظام الانعكاس.
يستخدم مؤشر رسي 25/75 ريفيرزيون سيستيم مؤشر القوة النسبية لقياس عندما يصبح السهم ذروة البيع خلال اتجاه صعودي أو ذروة شراء خلال الترند الهبوطي. ويهدف إلى جعل الصفقات السريعة التي تستمر فقط لبضعة أيام. وتبين الأدلة التاريخية أن النظام يمكن أن يكون مربحا على أكثر من 70٪ من صفقاته، بتسجيل ما يصل إلى 1٪ الربح على كل التجارة الإيجابية.
حول النظام.
وقد نشر هذا النظام من قبل لاري كونورز وسيزار ألفاريز في كتابهم عالية الاحتمالات إتف التداول: 7 استراتيجيات المهنية لتحسين التداول إتف الخاص بك. في هذا الكتاب، فإنها تشير إلى أن ضبط الفترة الزمنية لمؤشر القوة النسبية من معياره من 14 إلى 4 سوف تزيد بشكل كبير من حافة هذا المؤشر.
يستخدم النظام المتوسط المتحرك البسيط ل 200 يوم لتحديد الاتجاه على المدى الطويل. بعد ذلك، فإنه يشير إلى موقف طويل في أي وقت يكون فيه السوق في اتجاه صعودي له مؤشر القوة النسبية هبوطا أقل من 25. انه يخرج من هذا الموقف عندما يعبر مؤشر القوة النسبية فوق 55. بالنسبة للسوق الهبوطي، يدخل النظام في موقف قصير عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية فوق 75 و يخرج هذا الموقف عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية دون 45.
قواعد النظام.
الخروج قصيرة عندما:
نتائج الاختبار المسبق.
وفي كتابهم، قام كل من كونورز وفاريز باستعراض هذه الاستراتيجية عبر 20 صندوقا متقدما منذ بداية كل صندوق من صناديق الاستثمار الأوروبية حتى نهاية عام 2008. وكان هناك ما مجموعه 786 إشارة تجارية على الجانب الطويل الذي بلغ متوسطه 1.48٪ في التجارة. وبلغ متوسط التداولات في المتوسط 6.2 يوما، و 82.2٪ من جميع الصفقات كانت الفائزين.
على الجانب القصير، تم تسجيل 383 صفقة. وحققت هذه الصفقات ربحا بنسبة 1.26٪ لكل صفقة، حيث بلغت قيمة كل صفقة تجارية 7.4 يوما، و 68.1٪ من تلك الصفقات كانت من الفائزين.
يتساءلون عما إذا كان نشر النظام سيحرف أدائه، فإن المدون سانز النبي اختبر النظام من بداية عام 2009 حتى 5 سبتمبر 2018 يتداول إشارات طويلة وقصيرة. وأظهرت النتائج أن النظام سجل عائد سنوي قدره 7.78٪ مع تراجع بنسبة 13.38٪. كما أشار إلى أن النظام قد أنتج الفائزين على 73.44٪ من صفقاته.
تحليل النظام.
وبالمقارنة مع أنظمة العائد المتوسط الأخرى التي قمنا بتغطيتها، يبدو أن مؤشر القوة النسبية 25/75 سيستيم قادر على التفوق على 3 أيام عالية / منخفضة النظام، ولكن ليس نظام الانعطاف يوم متعددة. نتائج كل الأنظمة الثلاثة متشابهة جدا. وكلها تراكم أرباحا صغيرة من خلال الكثير من الصفقات السريعة، ولديها معدل ربح مرتفع جدا على تلك الصفقات.
المسألة مع هذا النظام هو نفسه مثل كل نظام العائد المتوسط الأخرى، فإنه يترك لك مفتوحة لاتخاذ خسارة معوقة. في هذا الصدد، فإن هذه الأنظمة يعني انعكاس هي في الواقع مشابهة تماما لنظم مارتينغال. أنها تنتج دائما تقريبا الربح، إلا عندما يظهر بجعة سوداء حتى. مؤشر القوة النسبية في نهاية المطاف سوف يعود إلى الوسط حيث يمكنك الخروج من التجارة، وعادة ما سوف تفعل ذلك بدلا بسرعة. ومع ذلك، كل ما يتطلبه الأمر هو مرة واحدة أنه لا يفعل & # 8217؛ t تماما للقضاء عليك.
أفكار لتحسين.
بالنسبة لكل من أنظمة العائد المتوسط السابقة، اقترحت أن يكون من الغريب أن نرى كيف أن إضافة عنصر وقف الخسارة سوف تؤثر على النتائج. وينطبق الشيء نفسه على هذا النظام. وضع أمر وقف الخسارة لكل موقف من شأنه أن يسمح لك لحراسة الجانب السلبي الخاص بك، ومع ذلك نحن لا نعرف كم عدد الصفقات قد ضربنا توقف قبل أن تصبح في نهاية المطاف مربحة.
وقد ناقشت أيضا تداول نظام العائد المتوسط كجزء من حزمة التي تتاجر أنظمة متعددة. إذا كان عليك تقسيم عدد من الأنظمة المختلفة ومن ثم تحديد طريقة لتداول كل منها عندما تكون أكثر نجاحا، ربما يمكنك الحصول على ميزة. ومرة أخرى، يتطلب ذلك إجراء اختبارات مكثفة.
وهناك فكرة أخرى سأكون مهتما باختبارها ستضع حدا زمنيا لكل تجارة. وسيكون من المثير للاهتمام استكشاف كم من الصفقات الخاسرة استمرت لفترة أطول من متوسط طول التجارة. ربما يمكن أن نجد طولا كان يمكن أن يكون قد أخذ خسائر أصغر قبل أن تصبح خسائر أكبر.
سبي سبيل المثال.
الرسم البياني الحالي لل سبي يوفر مثالا رائعا لهذا النظام. و سبي أعلى بكثير من المتوسط المتحرك ل 200 يوم، لذلك فهو في اتجاه صاعد. انخفض مؤشر القوة النسبية إلى 25 مرة مرتين في شهر يونيو. وكان كل من تلك الصفقات قد خرجت من الربح بعد بضعة أيام فقط مع تراجع مؤشر القوة النسبية فوق 55 مرة.
ضع في اعتبارك أن هذا مجرد مثال على حجم عينة صغير بشكل لا يصدق. ومن المؤكد أن النظام ليست مضمونة لأداء مثل هذا في كل مرة.
فوركس مين ريفرزيون.
فوركس مين ريفيرزيون هو اختلاف في مؤشر القناة، عند استخدامه بشكل صحيح، يمكن استخدامه كما هو الحال في التداول اللحظي، وفي التجارة على المدى الطويل. الفوركس يعني انعكاس مناسبة لأي زوج من العملات، ولكن يمكن تحقيق أفضل النتائج عند التداول على أزواج العملات الرئيسية.
خصائص مؤشر انعكاس الفوركس.
منصة: ميتاتريدر 4 أزواج العملات: أي، أوصى التخصصات وقت التداول: أي، أوصى M5 أو أعلى الإطار الزمني: أي وسيط الموصى بها: الباري.
جوهر التجارة حسب مؤشر الفوركس يعني انحسار يكمن في اسمها. السعر، والوصول إلى خط القناة العلوي أو خط قناة أقل، ودائما حريصة على العودة إلى منتصف القناة. هذا النمط، ونحن سوف تستخدم للتداول على مؤشر الفوركس يعني الانقلاب.
افتح موضعا طويلا عندما وصل السعر إلى الحد السفلي (الأخضر) للقناة. الخروج عندما يعود السعر إلى منتصف القناة (الخط الأصفر).
افتح موضعا قصيرا عندما وصل السعر إلى الحد العلوي (الأحمر) للقناة. الخروج عندما يعود السعر إلى منتصف القناة (الخط الأصفر).
إذا وصل السعر إلى أعلى / أسفل السفلي (الأخضر / الأحمر) خط القناة، فهذا يعني إشارة أقوى. ولكن عليك أن تدخل في السوق عند الوصول إلى السطر الأول. لمزيد من التفاصيل، اقرأ الدليل الذي يمكن تنزيله أدناه.
يعني الارتداد.
ما هو "انعكاس المتوسط"
ویعکس الانعکاس علی النظریة التي تقترح أن الأسعار والعائدات تعود في نھایة المطاف إلی المتوسط أو المتوسط. ويمكن أن يكون هذا المتوسط أو المتوسط هو المتوسط التاريخي للسعر أو العائد، أو متوسط آخر ذي صلة مثل النمو في الاقتصاد أو متوسط عائد الصناعة.
انهيار "تراجع متوسط"
نسبة العائدات والأسعار ليست هي المقاييس الوحيدة التي اعتبرت تعني العودة. وأسعار الفائدة أو حتى نسبة السعر إلى الأرباح للشركة يمكن أن تخضع لهذه الظاهرة.
يتضمن الانتعاش عودة أي حالة إلى حالة سابقة. في حالات الانعكاس المتوسط، الفكر هو أن أي سعر الذي يبعث بعيدا عن القاعدة طويلة الأجل سوف يعود مرة أخرى، والعودة إلى حالتها مفهومة. وتركز النظرية على عكس التغيرات المتطرفة نسبيا فقط، حيث أن النمو الطبيعي أو التقلبات الأخرى هي جزء متوقع من النموذج.
يتم استخدام نظرية العائد المتوسط كجزء من التحليل الإحصائي لظروف السوق، ويمكن أن تكون جزءا من استراتيجية التداول الشاملة. وهو ينطبق بشكل جيد على أفكار شراء منخفضة وبيع عالية، على أمل تحديد النشاط غير طبيعي من شأنها، من الناحية النظرية، والعودة إلى نمط طبيعي.
لا يمكن ضمان العودة إلى نمط طبيعي، حيث أن ارتفاع أو انخفاض غير متوقع يمكن أن يكون مؤشرا على تحول في القاعدة. ويمكن أن تشمل مثل هذه الأحداث، على سبيل المثال لا الحصر، إصدارات المنتجات الجديدة أو التطورات على الجانب الإيجابي، أو تذكر والدعاوى القضائية على الجانب السلبي.
حتى مع الأحداث المتطرفة، فمن الممكن أن الأمن سيعاني من انعكاس متوسط. كما هو الحال مع معظم نشاط السوق، هناك القليل من الضمانات حول كيفية أحداث معينة سوف أو لن تؤثر على النداء العام لأوراق مالية معينة.
متوسط انعكاس التداول.
يتطلع متوسط انعكاس التداول إلى الاستفادة من التغيرات المتطرفة في تسعير أمن معين، استنادا إلى افتراض أنه سيعود إلى حالته السابقة. هذه النظرية يمكن تطبيقها على كل من البيع والشراء، لأنها تسمح للتاجر للربح على الارتفاعات غير متوقعة وحفظ في حدوث انخفاض غير طبيعي.
سانز النبي.
هنا & # 8217؛ ق اثنين من استراتيجيات بسيطة يعني العودة باستخدام مؤشر القوة النسبية رسي على المدى القصير، تداول مؤشر ^ غسيك. يشترون على ذروة البيع ويبيعون في ذروة الشراء. منذ فترة طويلة فقط.
يبدو لطيفا، أليس كذلك & # 8217؛ ر؟ ونحن بالكاد نرى التعادل 2008-2009 أن شراء-N-عقد عانت.
انظروا إلى نفس الاستراتيجية بدءا من عام 1960:
وهذا يخبرنا بأن السوق قد تغيرت على مدى السنوات العشر الماضية وأصبحت تعني العودة. وقد تكون هناك أسباب أساسية لذلك، ورغم أنه من غير المحتمل أن يعود السوق إلى سلوك ما قبل عام 2000، فإنه ليس من غير المعقول.
دعونا نقول نحن تداولت استراتيجية أوبوسيت. شراء إذا قصيرة المدى رسي مرتفع، بيع إذا كان & # 8217؛ ق منخفضة.
كما هو متوقع، فإنه يصل بشكل جيد حتى عام 2000، ثم أنها 's كارثة. لاحظ أنه خلال الفترة 2018-2018، لم يكن أداءها سيئا كما كان متوقعا. وقد أشار آخرون على المدونة إلى ما يلي: لم يتم تنفيذ استراتيجيات إعادة العوائد بدءا من عام 2018.
حتى نعرف ما نعرفه الآن، كيف ستعمل استراتيجية التكيف.
استراتيجية الماجستير ويشمل:
ألف - 6 استراتيجيات الانعكاس المتوسطة:
وبدلا من اتخاذ قرار بشأن فترة استخدام مؤشر القوة النسبية وعتباته، نستخدم 6 إصدارات مختلفة (رسي (2) و رسي (3) و رسي (4)، ولكل منها عتبات مختلفة).
2. إستراتيجية واحدة غير متوسطة الإعادة: إذا كان مؤشر القوة النسبية (2) يعبر 50 صعودا ثم شرائه. إذا كان يعبر أدناه، بيع.
نقيس الأداء المعدل للمخاطر لحوالي 600 قضيب لكل إستراتيجية من الاستراتيجيات السبعة. أعلى 5 الحصول على رأس المال المخصص.
أفضل يحصل على 50٪ من الحساب للتجارة مع.
2 يحصل على 40. يحصل الثالث على 30، وما إلى ذلك.
إجمالي المخصصات هو 150٪، وهذا يعني إذا كانت جميع الاستراتيجيات تتداول سيكون علينا استخدام النفوذ 1.5X.
في الجزء الثاني، يمثل الرسم البياني المواقف التي اتخذتها استراتيجية الاتجاهات الاتجاه.
في الجزء الثالث، تمثل الرسوم البيانية المواقف التي اتخذتها مختلف الاستراتيجيات المتوسطة العائدة.
حتى عام 2002 يأخذ النظام في معظمها في الاتجاه التالي استراتيجية في حين بدأت في وقت مبكر من عام 1996 استراتيجيات عادت المتوسطة تبدأ زيادة المواقف وتولي في نهاية المطاف بحلول عام 2004.
نضع في اعتبارنا أنه على الرغم من أن الرسم البياني تبدو كبيرة، وهناك فترة 3 سنوات (2000-2003) من السحب المستمر مع تغير البيئة وتحاول الاستراتيجية للتكيف.
قد تلاحظ أيضا أن & # 8220؛ الاتجاه التالي & # 8221؛ استراتيجية رسي (شراء على ما يصل، بيع على أسفل) بدأت لفترة وجيزة تداولها في أغسطس 2018، بعد أن كان غير نشط لمدة 9 سنوات & # 8230؛ شيء لتفكر به.
آخر الملاحة.
9 أفكار على & لدكو؛ أفضل من المتوسط انعكاس؟ نظام متعدد الإستراتيجيات التكيفي & رديقو؛
شكرا على المشاركة. الطريقة التي يتم بها تحليل أداء كل من الاتجاه العكسي والاتجاهات التالية تحليل جنبا إلى جنب هو حقا فتح العين.
على أساس منتظم، يجب على التجار إجراء تحليل إحصائي لتداولاتهم السابقة X لتحديد ما إذا كان كل نظام تداول لا يزال يعمل. كما قال هوارد باندي، فيما يتعلق بنظام التداول عليك أن تسأل نفسك & كوت؛ هل كسر؟ & كوت ؛. إذا كان مكسورا، وقف التداول عليه. لا يزال بإمكانك مراقبة الصفقات الورقية لتحديد ما إذا كان النظام يبدأ العمل مرة أخرى. من خلال الانخراط في هذه العملية، لديك استراتيجية تداول التكيف.
من الرائع أن نرى نظاما فعليا ملموسا قابل للاختبار يتم نشره على مدونة، بدلا من كل الهراء المعتاد غير القابل للاختبار الذي هو في جميع أنحاء الإنترنت.
وقد أظهرت لي تجاربي أن يعني انعكاس يعمل على المؤشرات (التي يقودها المضاربين شراء منخفضة وبيع عالية)، وبالتالي باستمرار تصبح أكثر من الغصن وأكثر من بيعها ثم "صحيح & # 39؛ لأنهم يعودون إلى وسائلهم. في حين أن العمالت مدفوعة بسياسات الحكومة والبنك المركزي أكثر من أي شيء آخر، وبالتالي التوجه على المدى الطويل.
مشاركة لطيفة. من المثير للاهتمام كيف حتى نظام مركب (يعني انعكاس والاتجاه التالي) تجارب سحب طويلة تصل إلى ثلاث سنوات. شكر.
شكرا لقراءة كبيرة. يجب على كل واحد أن يجعل الاستثمارات وفقا لإمكانياته المالية، بطبيعة الحال، والنصائح التي قد تحصل عليها من المستشارين غير المعنيين.
نشر لاري سويدرو مقالا عن ماركويتز & # 39؛ تحليل السوق مقابل سلوك القمار لمعرفة ما إذا كان الزخم السوق / قيمة الشذوذ يتم تفسير السلوك. (الاستنتاج: السلوك).
وقد أورد ماركويتز أحد أسباب التوجھ بعد استمرار عدم قدرة المراجحین علی التخلص منھا (العمولات، التکالیف الأخرى). هذا البيان جعلني أفكر في هذا التحليل الذي نشرته هنا.
لاحظت أن متوسط العائد انتعش في 2002/3 بعد بعض المتذبذبة للحصول على في السنوات السابقة. حسنا، وجاءت العشرية إلى بورصة نيويورك في عام 2001. مر كان أخيرا قابلة للاستغلال على المدى القصير. وبالتالي فإن الصورة التي نراها أعلاه. فرضيتي على أي حال.
أما الآن، فقد كانت العمولات المنخفضة، على أساس نسبي لأسواق الأسهم، حقيقة في أسواق العقود الآجلة إلى الأبد. وقد نجت تتجه هناك. إحساسي هو أننا رأينا تحولا في الأسهم بسبب التحول في هيكل السوق، وأنها سوف تستقر مرة أخرى بمجرد أن يتم سحب المال مر خارج & # 8211؛ التي يبدو أنها تفعل.
على أي حال، فكرت في مشاركة اتصال معك في العمل السابق.
راجع للشغل، يجب أن لا يزال نشر رؤى هنا على الرغم من كونها مع لوجيسينفست.
موسكويتز، ليس ماركويتز & # 8230؛
ممتنة للتحقق من موقع الويب الخاص بك، ويبدو لي أن يكون إلى الأمام إلى مواقع أكثر ممتازة وأتمنى أن كنت كتبت آخر بالمعلومات بالنسبة لنا. عمل أحسنت.
أنا أبريكيت عملك هذا هو حقا لا يصدق لدي الكثير من المعلومات من هنا شكرا ل.
No comments:
Post a Comment