انتشرت استراتيجيات التداول

تداول الفوركس وكيف يمكنك الربح منه.
والخبر السار هو أن هناك مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الأخرى هناك التي ليست رهان أسود أو أبيض بسيط في السوق صعودا أو هبوطا في نقطة في الوقت المناسب.
ومعظم هذه البدائل تنطوي على خيارات بشكل أو بآخر. سأشرح أكثر أدناه.
معضلة طويلة / قصيرة تداول خلاف.
لنأخذ مثالا أساسيا. عند فتح مركز في ور / كاد، على سبيل المثال، لديك احتمال 50٪ من الأرباح. السوق يمكن أن تذهب فقط واحدة من طريقتين. إما لأعلى أو لأسفل.
التحليل الفني والأساسي قد يخلق حافة صغيرة في هذا المثال. ولكن في نهاية اليوم، واتخاذ مواقف طويلة أو قصيرة تعادل إحصائيا إرم عملة. وهذا لا جدال فيه.
هذا لا يعني، مع ذلك، أن هناك أي خطأ في هذا النمط من التداول، لأن ثروات هائلة تم ببساطة عن طريق الذهاب طويلة أو قصيرة والخروج في الأوقات الصحيحة.
ولكن في بعض الأحيان يأخذ التجار مواقف في وقت خاطئ، أو يفوتون الفرص التي توفر أفضل المخاطر / مكافأة من مجرد تداول زوج من العملات.
أحد الحلول لهذا هو استخدام الخيارات على العقود الآجلة للعملات لخلق ما يسمى التجارة انتشار الاتجاه. هذا النوع من التبادل التجاري، الذي لا ينبغي الخلط بينه وبين فروق التقويم، يقدم حلا للصفقة المذكورة أعلاه لتداول العملات 50/50.
خيارات العقود الآجلة كحل.
كما تعلمون، لا توجد تبادلات رسمية تسمح لك بتداول عقود صرف العملات الأجنبية الفورية. ومع ذلك هناك مجموعة واسعة من خيارات العملات والعقود الآجلة التي تتداول في البورصات. وتوفر الأدوات المتداولة في البورصة ميزة الشفافية وأمن الأموال التي لا يمكن تداولها الفوري دون وصفة طبية.
لذلك هناك طريقة شائعة لإنشاء مواقف اتجاهية في زوج عملات هي الخيارات المستقبلية للعملة.
على سبيل المثال، لنفترض أنك هبوطي على اليورو.
هناك بعض الطرق التي يمكن أن تعبر عن هذا الرأي في السوق. إن الطريقة الأكثر شيوعا هي بيع زوج من العملات مع اليورو، مثل ور / كاد.
الحد الأقصى للربح لهذه التجارة هو اليورو الذهاب إلى الصفر. الحد الأقصى للخسارة غير محدود نظريا لأنه من الناحية النظرية يمكن أن يرتفع اليورو إلى أي مستوى ويمكن أن ينخفض ​​الدولار الكندي إلى الصفر. وبطبيعة الحال، فإن كلا الحالتين غير قابلة للتصديق إلى حد كبير لأنه على عكس المخزونات على سبيل المثال، يتم تأمين العملات من قبل الدول ذات السيادة أو الدول فوق الوطنية (كما هو الحال مع اليورو).
فكيف يمكن أن تتحايل على هذه الصعاب الغريبة نوعا ما من الربحية والخسائر غير محددة؟
طريقة واحدة هي ببساطة بيع مكالمة أو وضع الائتمان باستخدام خيارات اليورو الآجلة فكس. على الرغم من أن هذا قد يبدو مثل الكثير لتأخذ في، انها واضحة جدا بمجرد فهم الأساسيات وليس أصعب بكثير من التداول الفوري. لنأخذ مثالا.
إذا كنت بحاجة إلى تجديد المعلومات على خيارات التداول، قد ترغب في الحصول على قراءة سريعة من مبتدئين خيارات الدروس أولا.
مثال: سم ورو فكس الآجلة.
ور / أوسد العقود الآجلة والخيارات على هذه العقود التجارة على سم.
هذا السوق هو سيولة عالية مع الكثير من حجم اليومية وتكاليف التداول منخفضة نسبيا.
على سبيل المثال، دعونا نأخذ ور / أوسد الآجلة. هذه هي مجرد المدرجة في العقود الآجلة اليورو فكس على سم لأن كل شيء يفترض بالنسبة للدولار الأمريكي.
لنفترض أن العقود الآجلة لليورو تتداول عند 1.12545. من المرجح أن يكون الفارق الائتماني للمكالمات هبوطيا على ور / أوسد. ستبدو تجارة الانتشار على هذا النحو:
بيع 1 × دعوة على اليورو فكس الآجلة @ الإضراب 1.1400 مع 30 يوما لانتهاء الصلاحية.
شراء 1 × دعوة على اليورو فكس الآجلة @ ضربة 1.1550 مع 30 يوما إلى انتهاء الصلاحية.
ملاحظة: يجب أن تكون كل من المكالمة ضمن سلسلة الخيارات نفسها. أي نفس فترة انتهاء الصلاحية.
أوسد -239.00 الخصم من شراء المكالمة.
سلوك هذا النظام هو مماثل تماما لتلك التي من انتشار الصفقات الأخرى.
ويوضح الجدول أدناه مختلف العائدات لمستويات مختلفة من العقود الآجلة لليورو مقابل الدولار الأمريكي في وقت انتهاء الصلاحية.
يمكنك بسهولة ضبط مستويات الإضراب للحصول على مختلف المخاطر / مكافأة دفعات. على سبيل المثال يمكنك نقل الضربات أقرب إلى الفور للحصول على ربح أعلى مقابل الخسارة. هذا على الرغم من أنه يأتي في سعر وجود حاجز أضيق قبل الحركة التصاعدية لزوج اليورو / الدولار الأمريكي يجعل النظام في الخسارة.
ما هو جيد حول هذا النظام هو أن تعرف مسبقا بالضبط ما الحد الأقصى للربح المحتمل الخاص بك والحد الأقصى للخسارة المحتملة سيكون.
يمكن إنشاء النظام على الجانب وضع كصورة المرآة. هذا من شأنه أن يخلق افتراض صعودي. السيناريو المثالي للدعوة أو وضع انتشار الائتمان هو أن كلا الساقين من انتشار تنتهي لا قيمة لها تماما من المال أو انخفاض في الأسعار بشكل كبير.
مزايا.
جمال التداول انتشار الائتمان هو أن تتلقى المال مقدما بمجرد إجراء التجارة. ومن ثم انتشر اسم "الائتمان". في السيارة النقدية وكاسحة حساب التاجر، ستلاحظ زيادة من أي قسط يتم جمعها من خلال جعل انتشار الائتمان. على عكس "عملة الوجه" الرهان على الفوركس الفوركس الأسعار، هذه العوائد هو اليقين.
وعلاوة على ذلك، لديك الحكم الذاتي لاختيار أي أسعار الإضراب تريد دلتاس مختلفة.
على سبيل المثال يمكن أن تبيع خيار دلتا 40 وخيار دلتا 20 إلى من انتشار الائتمان. أو هل يمكن أن تبيع خيار دلتا 5 وخيار دلتا 1؛ انها تماما متروك لكم.
على طول هذه الخطوط، خيارات دلتا أقل لديها فرصة أكبر بكثير لتنتهي من المال. وبالتالي فإن احتمال الربح في تجارة دلتا منخفضة الائتمان انتشار عالية جدا.
لماذا فكس الائتمان ينتشر العمل.
بالطبع لا توجد رهانات معينة في الأسواق المالية. ومع ذلك هناك العديد من العناصر الرئيسية التي تعمل لصالحك عندما يتم وضع هذه التجارة على.
أولا، يتم جمعها تسوس ثيتا كل يوم بينما كنت، والتاجر، لا شيء على الاطلاق. وباعتبارك بائعا للخيار، فإن هذا الدخل يتراجع في ليلة حسابك ونهاره.
هذا هو عنصر أساسي لسعر الخيار، وقيمة الوقت. ثيتا وبأسعار منتظمة من كل يوم، ويفضل لك، البائع من انتشار الائتمان.
ثانيا، يمكن أن تكون مربحة مع هذه التجارة إذا ارتفع اليورو قليلا، يبقى على حاله، أو ينخفض ​​بشكل كبير. لا يمكن أن تعطيك أي بقعة من أي وقت مضى هذا النوع من دفع تعويضات.
في المثال أعلاه، حتى لو كان اليورو يتداول حتى 1.1400 عند انتهاء الصلاحية، فإن التجارة لا تزال مربحة تماما لأن كلا الساقين من انتشار ليست في المال. هذا الجانب من تداول العملة الائتمان تداول مغرية للغاية.
كما هو الحال مع أي شيء في التداول، فإنه ليس تماما من دون مخاطر. بالطبع خارج من المال ينتشر الائتمان لا تعمل في كل مرة. وعلاوة على ذلك إذا كان الخيارين في نهاية المطاف يجري في المال عند انتهاء الصلاحية، فإن التجارة ستكون في خسارة كاملة.
ما يعني ذلك سيكون عليك إما أن تدفع لشراء انتشار مرة أخرى في أقصى خسارة محددة. بدلا من ذلك سيكون لديك كلا من الساقين انتشار تمارس. سيتم خصم الفرق بين سعري الإضراب تلقائيا من حسابك. ستكون الخسارة الصافية (بما في ذلك الرصيد من بيع الخيار) - USD1201.84 في المثال الذي أعطيته أعلاه.
إذا حدث هذا الأخير، سيتم إزالة الموقف من حسابك، وسوف يتم فرض رسوم ممارسة الخيارات الآجلة، والتي يمكن أن تكون مكلفة. ولذلك، فمن الأفضل دائما إعادة شراء انتشار في المال قبل توقف المنتج الآجل المعطى التداول في يوم انتهاء الصلاحية.
الفرق بين الاصطناعية والعضوية قصيرة.
الفرق بين كونها قصيرة صناعيا اليورو عن طريق انتشار الائتمان الدعوة وكونها عضويا قصيرة اليورو عن طريق زوج العملات هو هذا:
على افتراض أن انتشار الائتمان قد وصلت إلى أقصى خسارة لها عند انتهاء الصلاحية، ليس هناك الوقت المتبقي للتاجر ليكون على حق وللموقف لتحويل مربحة.
من خلال تقليص اليورو بشكل مباشر، يمكن أن تعقد هذا الموقف إلى أجل غير مسمى إذا سمحت الأموال. حتى لو كان ضدك & # 8211؛ طالما يتم استيفاء متطلبات الهامش الخاصة بك.
الجانب الزمني.
ولعل الخطر الخفي على انتشار الائتمان هو الجانب الزمني. وذلك لأنك يمكن أن تبيع انتشار رصيد المكالمة في اليورو مع ثمانية أيام حتى انتهاء الصلاحية. ويمكن لليورو أن يرتفع خلال الأيام الثمانية المقبلة على التوالي ثم ينخفض ​​بشكل حاد في اليوم التاسع.
إذا كنت قصيرة اليورو عن طريق السوق الفورية، هل يمكن أن يكون لا يزال لديها موقف مربحة. من ناحية أخرى فإن المتداول انتشار سيكون تماما من الحظ مع مضمونة خسارة التجارة.
وهذا هو سلاح ذو حدين . إذا كنت تعتقد أن العملة سوف تنخفض خلال الأيام القليلة القادمة، أو حتى في الساعات القليلة القادمة، يمكنك إنشاء موقف انتشار الائتمان عالية غاما مع بضعة أيام فقط أو بضع ساعات حتى انتهاء الصلاحية. كما هو الحال مع اختيار سعر الإضراب، والوقت لانتهاء الصلاحية تماما متروك لكم التاجر.
مجموعات مختلفة تناسب أنماط التداول المختلفة. ومن المهم أن نلاحظ، مع ذلك، أن ثيتا يبدأ أن يكون سعرها باهظة من الخيارات في حوالي 50 يوما لانتهاء الصلاحية. أي شيء على هذا، كقاعدة عامة من الإبهام، ثيتا الاضمحلال ليست كما ملحوظ. وتعتمد هذه العلاقة بالطبع على التقلب الأساسي الذي هو متغير متغير. هذا هو المكان الذي يعرف "الإغريق" يأتي في المفيد (انظر لدينا إكسيل الخيار بريسر أدناه).
تذكر كبائع من خيار كنت فعال "تقلب قصيرة تقصير". يعتمد المبلغ المحدد للائتمان على التقلب السائد في ور / أوسد. وبينما تستفيد من بيع الخيار بسعر أعلى، تذكر لديك أيضا لشراء الخيار على الجانب الآخر من انتشار والتي سوف تكون أيضا أعلى الأسعار.
افكار اخيرة.
مع كل هذا قال، والهدف من هذه المادة هو مجرد تسليط الضوء على طريقة بديلة للتعبير عن وجهة نظر صعودية أو هبوطية على العملات، وهي بيع ينتشر الائتمان.
وبطبيعة الحال، فإن الأسواق هي فعالة جدا لترك المال مجانا على الطاولة. لذا، فإن فروق الائتمان ليست علاجا شافيا لتصبح تاجرا مربحا. بل هي مجرد أداة أخرى عند نشر الاستراتيجيات في الأسواق.
هل تريد أن تبقى على اطلاع؟
لماذا خيارات البيع؟ كتابة الخيارات المكشوفة لها دلالة تقليدية "التقاط النيكل. خيارات البيع: كم هو الهامش الذي أحتاجه؟
عند بيع خيارات (الكتابة)، هناك اعتبار هام هو متطلبات الهامش. التخطيط الصحيح. إنشاء إستراتيجية تحوط مربحة بسيطة.
عندما يتحدث التجار عن التحوط، ما يعنيه غالبا هو أنهم يريدون الحد من الخسائر ولكن لا تزال تبقي. كيفية تعزيز العائد مع المكالمات المغطاة ويضع.
الكتابة المكتوبة المكالمات يمكن أن تزيد من العائد الإجمالي على خلاف ذلك مواقف التداول ثابتة إلى حد ما. ومن. استراتيجيات انتشار الخيار.
ويشمل انتشار الائتمان الأساسي بيع خيار خارج المال في حين شراء في وقت واحد. كيفية إنشاء خيار سترادل، الخنق والفراشة.
في الأسواق شديدة التقلب وعدم اليقين التي نشهدها في وقت متأخر، ووقف الخسائر لا يمكن الاعتماد عليها دائما. انتشار التداول وكيفية جعله العمل.
إذا وجدت نفسك تكرار نفس الصفقات يوم في واليوم - والكثير من التجار النشط تفعل. مشتقات العملات الأجنبية: استخدام مؤشرات الفائدة المفتوحة.
العملات الآجلة والعقود الآجلة هي حيث يتفق التجار على سعر تبادل عملتين في سعر معين.
المعتاد، مقالك ليس فقط قطعة من كتابة موجزة ودقيقة ولكن أيضا إضافة مفيدة لتاجر ذاتيا & # 8217؛ ق تفعل ذلك بنفسك عدة من الفوركس العقود الآجلة تداول الخيارات.
ماذا ستفعل كملاذ أخير لوضع انتشار الائتمان؟ شراء وضع؟ هل تريد بيع المكالمة؟
هل يستحق استخدام بعض دلتا لشراء التحوطات في المرحلة الأولية نفسها؟ إذا كنت أبيع خيارات إيتم ل 75 دلتا، هل من فكرة جيدة أن تستثمر بعض من ذلك في شراء 15 خيار دلتا؟
شكرا على الكلمات الرقيقة.
كملاذ أخير لوضع حد الائتمان، فإنه من الحكمة دائما لإغلاق الموقف بأكمله كما انتشار، بدلا من إغلاق واحدة وضعت ومكالمة واحدة في وقت واحد، أي يغطي الرجل. ومع ذلك، إذا كان انتشار انتشار مربحة أو فائز كامل، انها 's ممارسة شائعة لإغلاق فقط جزء الخيار القصير من انتشار والخيار الطويل سيكون ركوب مجانية، في الأساس.
إذا كنت تبيع انتشار الائتمان مع نتيجة 75 دلتا قصيرة، وشراء خيار دلتا 15 جلب صافي الدلتا الخاص بك إلى 60. ومع ذلك، قد لا يكون من الحكمة لأنك سوف يكون ثيتا العمل ضدك على الخاص بك 15 خيار دلتا طويلة. وربما التحوط مع الكامنة.
اسمحوا لي أن أعرف إذا كان لديك أي أسئلة أخرى.
ترك الرد إلغاء الرد.
خيارات.
كيفن هو تاجر نشط، مستثمر بديل، والمسافر، بعد تقاعده بعد أن أمضى عدة سنوات كمحلل في السوق المالية. كيفن هو على دراية بجميع أدوات السوق، سواء كان ذلك في شنغهاي مؤشر الأسهم الأسهم الآجلة، والديون المتعثرة الإيطالية، أو خيارات العملة الأمريكية اللاتينية.

أهم استراتيجيات المراهنة.
ومن بين العديد من الفرص المتاحة للتداول أو التحوط أو المضاربة في الأسواق المالية، يوجه نداءات الرهان إلى أولئك الذين لديهم خبرة كبيرة في تحديد التحركات السعرية والذين هم بارعون في الاستفادة من التكهنات (للمزيد، انظر: ما هو انتشار الرهان؟). يجب أن يكون هناك شيء واحد واضح: انتشار الرهان غير قانوني في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإنه لا يزال ممارسة قانونية وشعبية في بعض البلدان الأوروبية، وخاصة في المملكة المتحدة. لهذا السبب، كل الأمثلة المذكورة في الاستراتيجيات التالية مذكورة بالجنيه البريطاني أو الجنيه الإسترليني (£).
انتشار الرهان يأتي مع مخاطر عالية ولكن أيضا يوفر إمكانات ربح عالية. وتشمل الميزات الأخرى الضرائب الصفر، والرافعة المالية العالية وانتشار واسعة النطاق طلب (انظر ذات الصلة: فهم الرهان انتشار المالية). إذا كان انتشار الرهان قانوني في السوق الخاص بك، وهنا عدد قليل من الاستراتيجيات التي يمكن أن تتبع.
استراتيجيات التحليل الفني.
شركات الرهان الشعبية مثل سيتيندكس مقرها المملكة المتحدة تسمح الرهان انتشار عبر أكثر من 12،000 الأسواق العالمية المختلفة. يمكن للمستخدمين نشر الرهان على الأصول مثل الأسهم والمؤشرات والفوركس والسلع والمعادن والسندات والخيارات وأسعار الفائدة وقطاعات السوق. للقيام بذلك، المراهنون غالبا ما تطبق الاتجاه التالي، عكس الاتجاه، تداول الاختراق واستراتيجيات التداول الزخم لمختلف الصكوك، وعبر فئات الأصول المختلفة. (انظر ذات الصلة: مقدمة إلى الزخم التداول.)
انتشار الرهان حول إجراءات الشركات.
تحركات الشركات يمكن أن تؤدي إلى جولة من الرهان انتشار. على سبيل المثال، تأخذ عندما يعلن الأسهم توزيعات الأرباح وتوزيعات الأرباح يذهب فيما بعد السابقين (وهذا يعني أن تنتهي في التاريخ السابق المعلن). يراقب المراهنون الناجحون عن كثب الاجتماعات السنوية السنوية للشركات الخاصة (أغم) لمحاولة الحصول على القفز على أي إعلانات أرباح محتملة، أو غيرها من الأخبار الهامة للشركات.
ويقول الشركة التي يتداول سهمها حاليا في 60 جنيه استرليني تعلن أرباحا من £ 1. يبدأ سعر السهم في الارتفاع إلى مستوى الأرباح: في هذه الحالة، في مكان ما حول 61 £. قبل الإعلان، ينتشر المراهنون اتخاذ مواقف تهدف إلى كسب من مثل هذه القفزات المفاجئة. على سبيل المثال، يقول المتداول يدخل موقف الرهان طويل من 1،000 سهم في 60 £، مع 5 £ لكل نقطة التحرك. حتى في مثالنا، مع زيادة سعر 1 جنيه استرليني على إعلان توزيعات الأرباح، والتاجر مكاسب 5،000 £ (£ 1 * 1،000 سهم * £ 5 = 5،000 £).
وبالمثل، سوف يسعى المراهنون للاستفادة من تاريخ توزيعات الأرباح. نفترض أنه قبل يوم واحد من التاريخ السابق، سعر السهم في 63 £. قد يأخذ المتداول صفقة قصيرة من 1،000 سهم مع رهان 10 جنيه استرليني لكل نقطة. في اليوم التالي، عندما يذهب العائد السابق، سعر السهم عادة ما ينخفض ​​من قبل (انتهت صلاحيته الآن) مبلغ الأرباح من 1 جنيه استرليني، وهبطت حول 62 £. سوف يغلق التاجر موقفه من خلال جيبه الفرق: في هذه الحالة، ربح 10،000 £ (£ 1 * 1،000 سهم * 10 £ لكل نقطة).
المراهنون من ذوي الخبرة بالإضافة إلى مزج انتشار الرهان مع بعض تداول الأسهم. على سبيل المثال، فإنها قد تأخذ بالإضافة إلى ذلك موقف طويل في الأسهم وجمع أرباح نقدية من خلال عقده بعد التاريخ السابق. هذا سيسمح لهم بالتحوط بين وظيفتين، وكذلك كسب القليل من الدخل من خلال الأرباح الفعلية.
هيكل الدخول والخروج.
هيكلة الصفقات لتحقيق التوازن بين مستويات الربح والخسارة هي استراتيجية فعالة لمراهنة الانتشار، حتى لو كانت الاحتمالات ليست في كثير من الأحيان لصالحك.
ويقول أن في المتوسط، تاجر افتراضية اسمه مايك يفوز أربعة الرهانات انتشار من أصل خمسة، مع معدل فوز 80٪. وفي الوقت نفسه، يفترض تاجر افتراضي الثاني، بول، فوز اثنين من الرهانات انتشار من أصل خمسة، للحصول على معدل الفوز 40٪. من هو تاجر أكثر نجاحا؟ يبدو أن الجواب مايك، ولكن قد لا يكون الأمر كذلك. هيكلة الرهانات الخاصة بك مع مستويات الربح مواتية يمكن أن يكون تغيير اللعبة.
في هذا المثال، لنفترض أن مايك قد حصل على موقف الحصول على 5 جنيهات استرلينية لكل رهان يفوز وخسر 25 جنيها استرلينيا لكل رهان خاسر. هنا، حتى مع معدل الفوز 80٪، ومحو الأرباح مايك من قبل £ 25 كان عليه أن يدفع على رهانه سيئة واحدة (0.8 * £ 5 -0.2 * £ 25 = - £ 1 الخسارة). على النقيض من ذلك، ويقول بول يكسب 25 £ في الفوز الرهان ويسقط فقط 5 £ لكل رهان خاسر. حتى مع معدل فوزه 40٪، بول لا يزال يجعل ربح 7 £ (0.4 * £ 25 -0.6 * 5 £). انه يختتم التاجر الفائز على الرغم من فقدان 60٪ من الوقت.
الاستراتيجيات القائمة على الأخبار.
انتشار الرهان غالبا ما يتعلق بالتحركات السعرية للأصل الأساسي، مثل مؤشر السوق. إذا كنت تراهن 100 £ لكل خطوة نقطة، فهرس يتحرك 10 نقطة يمكن أن تولد ربحا سريعا قدره 1000 £، على الرغم من أن التحول في الاتجاه المعاكس يعني خسارة ذات حجم مماثل. غالبا ما يختار المراهنون الذين ينتشرون بنشاط (مثل تجار الأخبار) أصولا حساسة للغاية للأخبار ورهانات المكان وفقا لخطة تداول منظمة. على سبيل المثال، فإن الأخبار حول البنك المركزي في البلاد التي تقوم بتغيير سعر الفائدة سوف تتكرر بسرعة من خلال السندات ومؤشرات الأسهم وغيرها من الأصول. مثال آخر مثالي هو شركة مدرجة في انتظار نتائج العطاءات الرئيسية للمشروع. ما إذا كانت الشركة يفوز أو يفقد العطاء يعني تأرجح سعر السهم في أي من الاتجاهين، مع المراهنون انتشار اتخاذ مواقف على حد سواء النتائج. (انظر ذات صلة: كيفية تداول الفوركس على النشرات الإخبارية.)
فرص المراجحة.
فرص المراجحة نادرة في انتشار الرهان، ولكن يمكن للتجار العثور على عدد قليل في بعض الأدوات غير السائلة. على سبيل المثال، لنفترض أن المؤشر المتتبع هو حاليا في القيمة 205. إحدى شركات الرهان الموزعة تقدم عرض السعر المطلوب من 200-210 لسعر الإغلاق، في حين أن آخر يوفر انتشار 190-195. لذلك يمكن للتاجر أن يقصر مع أول شركة في 200 وطويلة مع الآخر في 195، ولكل منها 20 £ لكل نقطة.
السيناريو 1: يغلق المؤشر عند 215. وتفقد 15 (200-215) في موقعها القصير لكنها تكسب 20 (215-195) على موقفها الطويل. السيناريو 2: إغلاق المؤشر في 201. انها تفقد واحدة (200-201) في موقفها القصير ولكن مكاسب ستة (201-195) على موقفها الطويل. السيناريو 3: إغلاق المؤشر في 185. انها تكسب 15 (200-185) على موقفها القصير لكنها تفقد 10 (185-195) على موقفها الطويل.
في كل حالة، وقالت انها لا تزال تحصل على ربح 250 جنيه استرليني، كما أنها تربط خمس نقاط، في 20 £ لكل نقطة. ومع ذلك، فإن مثل هذه الفرص المراجحة نادرة وتعتمد على المراهنين انتشار الكشف عن الشذوذ التسعير في العديد من الشركات الرهان انتشار ومن ثم التصرف في الوقت المناسب قبل محاذاة ينتشر.
الخط السفلي.
إن إمكانات الربح المرتفعة لمراهنة الانتشار تتطابق مع مخاطرها الخطيرة: إن نقل بضع نقاط يعني ربحا أو خسارة كبيرة. يجب على التجار فقط محاولة انتشار الرهان بعد أن اكتسبوا خبرة كافية في السوق، ومعرفة الأصول المناسبة للاختيار وأتقن توقيتهم. (المزيد من القراءة: ما هي أكبر المخاطر التي ينطوي عليها الرهان المالي؟ وكيف وكيف يمكن أن تنتشر الرهان تكون مربحة.)

انتشرت استراتيجيات التداول
وهناك الكثير من المتداولين في الفوركس يستخدمون مجموعة كبيرة من مؤشرات التداول، والبعض الآخر الثناء من التحليل الفني أو الأساسي، ومحبي أوتوماتيس يحاولون باستمرار لجعل آلة الطباعة النقود التلقائي (ولكن بعد ذلك مرة أخرى - الذي لن يكون مثل هذا؟) عن طريق برمجة المستشارين الخبراء، هناك أيضا أنظمة مارتينغال، شبكة الخلايا العصبية، D & [رسقوو]؛ أليمبرت وغيرها الكثير & هيليب؛ إنهم جميعا يشتركون في عيب مشترك واحد - فهذه كلها تحاول التنبؤ بحركة السوق أو الاستجابة للحالة الراهنة، على سبيل المثال. هي استراتيجيات التداول الاتجاهي. سنقوم بتغطية ثلاثة من استراتيجيات ما يسمى محايدة السوق على أساس المبادئ الرياضية الكمية، وكلها حالات معينة من انتشار نظام التداول الصف. كل واحد من هذه الثلاثة هي قادرة بسهولة على تقديم "ميزة إحصائية" سعى للغاية من قبل التجار "الأرثوذكس". حسنا، دعنا نذهب!
أولا أنا & [رسقوو]؛ د أود أن أعرض لكم لمفهوم انتشار الصك. كل شيء يمكن أن ينظر إليه على أنه أداة انتشار للصيغة التالية:
حيث X j هو سعر رمز التداول (مثلا، اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.3550)،
w j هو معامل وزنها (الأكثر شيوعا هو 1، بطبيعة الحال).
مثال بسيط، التحكيم في الفوركس مع اثنين من السماسرة! لقد حصلنا على أساسيات التحكيم المغطاة في مقالة التحكيم في الفوركس، وهذه الصيغة سوف "تعميق" المعرفة المراجحة الخاصة بك والتفاهم. تبدو الصيغة تقريبا كما يلي:
لذلك، كل زوج، محفظة أو التحكيم استراتيجية التداول هو حالة معينة من انتشار التداول. فقط لتعيين الأرض النظرية و هيليب؛
الآن، دليل موجز للاستراتيجيات التي يمكن استخدامها مع ميغاترادر. سنقوم بتغطية ثلاثة أهمها:
تداول زوج العملات الآجلة والعملة تداول مؤشر / محفظة التحكيم.
1. زوج التداول.
ولعل الأكثر شعبية من ثلاثة. انها و رسكو؛ ق محايدة السوق (في الغالب) وبدلا من ذلك تنوعا، ولكن يتطلب بعض المعرفة الرياضيات لتحقيق نتائج جيدة مع.
الفكرة الرئيسية - نحن نمتلك زوجا من الأصول المرتبطة بشكل أساسي (ويفضل)، مثل أسهل مثال - مخزونان من غوغل، أحدهما يعطي حق التصويت (غوغل)، أو أحد الأسهم المتميزة، وأسهم عادية - غوغ:
ويؤثر أحد الأصول على آخر، لذلك تتحرك أسعارها في نوع من التناظر - حيث أن أحدها ينخفض ​​إلى الأسفل، ومن المرجح أن يتبعه الآخر والعكس بالعكس. ويسمى هذا التماثل "الترابط".
الارتباط هو مصطلح يستخدم في الاقتصاد القياسي والإحصاءات لقياس اثنين أو أكثر من المرات "اتصال الحركة المتبادلة. ويحسب الارتباط في معامل الارتباط، الذي يتراوح بين -1 و +1. إن العلاقة بين +1 أو الارتباط الإيجابي الكامل تعني أن اثنين من المرات (في مثالنا - سعرين للأوراق المالية) يتحركان بشكل كامل في اتفاق واحد مع آخر. بالعكس، يظهر الارتباط بين (-1 ارتباط سلبي كامل) تغيير إيجابي من ميموريز واحد ونحن وجود تغيير سلبي من نفس الجزء في آخر. وفي حالة عدم وجود ارتباط، فإن الحركات ليست لها علاقة ارتباط، وهي عشوائية مثلا. على الإطلاق أي اتصال.
قد تكون أسهم غوغل "منحازة" قليلا، لذلك دعونا نختار مثالا آخر للأوراق المالية المختلفة، مثل غلد و سلو (كلاهما شركات التعدين):
هذه لها ارتباط 0.89 (عالية جدا!) وكما يمكن أن يرى، تتحرك في الاتفاق. الآن، دعونا نكيف تلك مع صيغة انتشارنا:
كما يمكن أن يرى، فإن أداة انتشار الناتجة تدور حول قيمة متوسطة من.
47 دولارا. لذلك، يمكننا فقط "شراء" هذه الأداة انتشار (عن طريق شراء الذهب وبيع سلو وفقا للصيغة) عندما يكون على أعلى مستوياته وبيع على يعني العودة / انخفاض القيم. بطبيعة الحال، ليس كل شيء بسيط كما يبدو، ولكن لحسن الحظ، موقعنا على الانترنت لديها خدمات الويب الخاصة، الارتباط وزوج مطابقة، في ترسانتها، التي يمكن أن تكون مفيدة لكل، وخاصة المبتدئ، والتاجر، لفحص الأصول المالية المختلفة على قوة معامل الارتباط الخاصة بهم واختيار فروق الزوج المناسبة للتداول.
الآن، على استراتيجيتنا الثانية - العقود الآجلة والعملة تداول التداول.
2. العقود الآجلة وتداول العملات.
انها استراتيجية "كبيرة" جدا، مع مئات من مجموعات، وميزته هي أن معظم تركيبات، كونها أساسية و / أو الموسمية، معروفة.
مع ميغاترادر، العقود الآجلة انتشار التداول باستخدام عقود كفد يمكن استخدامها، والتي لديها مزايا عديدة وبعض العيوب مقارنة العقود الآجلة القياسية، والمزايا هي قادرة على الحصول على نفوذ أعلى عند استخدام عقود كفد والقدرة على استخدام الكثير كسور، على حد سواء مما يتيح استخدام رأس المال التجاري أكثر فعالية، والعيب هو الطبيعة أوتك للعقود كفد (أكثر من العداد)، فهي في الغالب لا ينظم (ولكن هناك بالفعل تبادل العقود مقابل الفروقات وعقود الفروقات كفد حتى هذا العيب لا يكاد يذكر).
لذلك، قد تسأل - ما هو نوع من ينتشر يمكنني التجارة؟ فمثلا:
التقويم ينتشر، وذلك باستخدام نفس العقد مع تواريخ انتهاء مختلفة - مثل الذرة مارس مقابل سبتمبر انتشار. ومع ذلك، عادة ما يتم استخدام أقرب العقود. انتشار إنتيركوموديتي، مثل الذهب - الفضة، أو & لدكو؛ الحبوب و رديقو؛ انتشار القمح - الذرة. هناك العديد من التوليفات المعروفة، فروق الكراك، فروقات الكسارة (على سبيل المثال، زيت - زيت التدفئة أو زيت الغاز، مثال واحد ملحوظ هو فول الصويا - زيت الصويا، مثل السلع التي تعتمد على بعضها البعض - السلع المترابطة). إنتيرماركيت ينتشر - هذا واحد يضيء عند استخدام العقود مقابل الفروقات، لأنه عادة ما يكون من الصعب بدلا من توظيف في وسطاء العقود الآجلة. الأمثلة البارزة يمكن أن تكون SP500 - داكس، أو غيرها من الهوامش. انتشار العملات - معظمها يستند إلى بعض البلدان & [رسقوو]؛ الاقتصادات و[رسقوو]؛ أو أن يكون البلد مصدرا / مستوردا كبيرا لبعض السلع وأن يكون "مربوطا" بسعره.
وغيرها الكثير & هيليب؛
دعونا نلقي نظرة أعمق على كل من أنواع انتشار!
1. يتم تداول فروقات التقويم بشكل عام من قبل مديري الصناديق، لأنها استراتيجية منخفضة المخاطر ومعتدلة للعودة. وتسمى أيضا "ينتشر الأفقي" (إذا نظرتم إلى تقويم انتهاء العقود الآجلة كخط، فهي في الواقع تنتشر أفقيا، بحيث صحيح).
في ما يلي مخطط شائع لنشر التقويم:
انها سهلة لتجميع وسهلة للتجارة بسبب ذلك و رسكو؛ ق طبيعيا تعود الطبيعة. لذلك، الأساسيات هي:
يجب أن يكون لديك أداة التي لديها تواريخ انتهاء الصلاحية - الأكثر شيوعا واحد هو عقد الآجلة.
عادة، عند النظر إلى عقد انتهاء الصلاحية التالي (على سبيل المثال، النظر في عقد انتهاء صلاحية نوفمبر / تشرين الثاني في يوليو، قبل انتهاء أقرب واحد) - ترى الكثير من الثغرات، السيولة غائبة مما أدى إلى انزلاق مجنون. ومع ذلك، عندما يبقى ما يقرب من 30٪ من الوقت إلى أقرب عقد انتهاء الصلاحية، والتجار ومديري الصناديق تبدأ في "لفة" في العقد المقبل (معظم التجار الموسمية والتحوط تعمل كميات كبيرة حتى يتمكنوا من مجرد الضغط على زر "شراء السوق"، لديهم لا تتراكم موقف التداول مع مرور الوقت)، يبدأ السيولة في تصب في العقد المقبل، ينتشر يصبح أفضل، والثغرات هي غير مألوفة تقريبا. لذلك، انها الوقت لتداول انتشار التقويم! ويمكن أن تكون إما أن تكون أقرب إلى مزيد من الانتشار، أو العكس بالعكس، انتشار أكثر توثيقا، فإنه لا يهم.
هنا كيف يبدو في ميغاترادر:
كما يمكن أن يرى، حتى استراتيجيات التداول الأكثر بسيطة سوف تعمل على مثل هذه الأداة الاصطناعية، حقا "شراء منخفضة - بيع عالية" الوضع! ومع ذلك، يجب أن نتذكر قد يكون هناك بعض المزالق: كما أنه من السهل لتنفيذ واستراتيجية التجارة، وهناك الكثير من التجار حريصة على "الحصول على قطعة من تلك الكعكة"، لذلك وضع الخادم الخاص بك بالقرب من وسيط / التبادل الخاص بك ربما جعل نتائج التداول الخاص بك أفضل بكثير.
2. إنتيركوموديتي و إنتيرماركيت ينتشر.
وتستخدم هذه على نطاق واسع في سوق العقود الآجلة، لأنه غمرت بشكل حرفيا مع أدوات مرتبطة أساسا، وبالتالي ترتبط ارتباطا وثيقا: برنت و خام غرب تكساس الوسيط وفول الصويا وزيت فول الصويا والكاكاو / القهوة / السكر والذرة والقمح والعديد من تركيبات أخرى. لماذا ترتبط تلك؟ انها بسيطة إلى حد ما: أعتقد قليلا - ما سيحدث مع زيت الصويا (مصنوعة من فول الصويا السعر، ولكن هذا هو سر من الداخل، لذلك لا تريد أن تخبر أحدا!) في حالة محصول فول الصويا كبير؟ سعر فول الصويا سوف تنخفض، بطبيعة الحال، لأن العرض سوف تسود على الطلب. وسوف تكون الشركات قادرة على شراء الفاصوليا لسعر أقل وإنتاج "أرخص" زيت فول الصويا، والتي سوف تأتي أيضا في وفرة. لذلك، نحن & [رسقوو]؛ جئت إلى استنتاج مفاده أن فول الصويا وزيت فول الصويا ترتبط بشكل أساسي.
هناك العديد من أنواع الانتشار: فروقات الكراك - بين النفط الخام (خام غرب تكساس الوسيط / برنت) ومنتجاته مثل زيت التسخين والبنزين، فروق السحق - ينتشر بين فول الصويا ومنتجاتها مثل زيت فول الصويا ومسحوق فول الصويا، تنتشر السلع بين الأدوات المرتبطة مثل الذهب (يمكن أن يتم بسهولة مع أدوات الفوركس بدلا من العقود مقابل الفروقات) وفهرسة الفهرس (مثل داو-SP500، و داكس-فتس وغيرها من المؤشرات المرتبطة ارتباطا جوهريا) ). التنوع هو الكبرى!
دعونا نلقي نظرة على كيفية انتشار إنتيركوموديتي، على سبيل المثال، انتشار الكراك:
جميلة ثابتة، و [رسقوو]؛ ر ذلك؟ معظم المخططات انتشار، عندما "تتكون" بشكل صحيح مماثلة لتلك التي.
ويعني سوق الفوركس، باعتباره نظاما "مغلقا"، أو قائما بذاته، اعتماد أسعار العملات المختلفة على أسعار صرف العملات "الرئيسية". في الواقع، من المفترض دائما أن يكون سوق الفوركس على قدم المساواة الكاملة (إن لم يكن - البنوك وسوقي سوف توجهه إلى التكافؤ سريع جدا، تأكد من ذلك) للقضاء على فرص الربح خالية من المخاطر للمشاركين في السوق. ومع ذلك، فإنه ليس مجرد إنتيرديبنس على الفوركس. بسبب بعض البلدان & [رسقوو]؛ وعلاقات اقتصادية وثيقة (ليس ما فكرت به!) تبدأ أسعار صرف العملات الوطنية ارتباطا وثيقا، أو في حالة كون البلد مصدرا رئيسيا / مستوردا / منتجا لبعض السلع المتداولة في البورصة - مرتبطا بسلعة آجلة. بعض الأمثلة:
النفط خام غرب تكساس الوسيط و أوسكاد و هيليب؛
أودوس والذهب (/ غ أو شوسد) و هيليب؛
ويمكن الاطلاع على ارتباط العملة وتحليلها على صفحة الارتباط.
3. مؤشر / محفظة التحكيم.
الكثير من الصكوك المعقدة يتم تداولها في البورصات العالمية. الصكوك تتكون من 2 أو أكثر من كونستينتس. ما هذه؟ على سبيل المثال، داكس الأقوياء - وهو يتألف من 30 أكبر أسهم ألمانيا. أو مثال آخر - صناديق التداول المتداولة، والتي يمكن أن تتكون من 2-6000 الصكوك! تلك هي أدوات انتشار. ومع ذلك، تحدث تباينات في الأسعار بين الأداة نفسها والمحفظة التي تتكون منها، ويمكن أن تكون "إنشاء" تركيبيا.
أولا، لاستخدام هذه الاستراتيجية، يحتاج المرء إلى معرفة مقومات الصك وكيف يتم حسابها.
ويمكن أيضا استنساخ أداة الفهرس من خلال صيغة انتشارنا، على سبيل المثال، سيكون داكس كما يلي:
وبالتالي فإن الفكرة هي على النحو التالي - نحن "إنشاء" فهرس من تلقاء نفسها من الصكوك ومن ثم القيام المراجحة تكتب الزوج التداول! براعة في عين الناظر: هناك الآلاف من أدوات الفهرس، ويمكننا دائما "اللعب" مع الأوزان أو كونستينتس، حذف بعض، أو تبادل كونستيننت للأصول مترابطة للغاية. الاحتمالات لا حصر لها تقريبا.
يجب أن أقول لماذا المراجحة مؤشر هو استراتيجية اختيار غالبية صناديق التحوط؟
دعونا نلقي نظرة على مخطط ممكن من ذلك (يستخدم صندوق شل إتف - قطاع الطاقة - مقابل سلة من الأسهم ويتكون من):
ويمكن بسهولة أن ينظر إلى العودة إلى متوسطه، صفر. من السهل جدا للتجارة، مرة أخرى، وممكن جدا لأتمتة باستخدام البولنجر باندز.
استنتاج.
وكما يتبين من هذه الاستراتيجيات الثلاث:
ليس "علم الصواريخ"، مع بضعة أيام لفهم واحد و رسكو؛ ق العقل من حولهم، فإنها يمكن تنفيذها من قبل تاجر المبتدئ إلى الوسيط. جدا منخفضة المخاطر، لأنك & [رسقوو]؛ المتحوط باستمرار (أداة واحدة ضد آخر) ومعظمها محايدة السوق. من المحتمل أن تكون مربحة - خاصة باستخدام عقود الفروقات ذات الرافعة المالية، ولا تملك أموال الأدوات الكثير. متغير جدا - ليس لديك للتنافس (ومعظمهم) مع أشخاص آخرين، كما تفعل عند تداول حالات التحكيم - يمكنك فقط إنشاء "بنفسك" مؤشر أو زوج انتشار والتجارة بنفسك.

منحنى العائد & # 8211؛ نشر استراتيجيات التداول.
وصف.
انتشار التداول هو الأسلوب الذي يوفر عوائد متسقة للغاية ويؤدي إلى أطول المهن التجارية. معرفة كيف يتم ذلك مع واحدة من أول الناس إلى أي وقت مضى نشر الخزائن التجارية في الأسواق الإلكترونية والذي علم مئات التجار المحترفين كيفية التجارة. وتغطي الدورة استراتيجيات التسويق بين الشركات وبين الأسواق مع التركيز على الخزائن الأمريكية. وسوف يتعلم الطلاب كيف تؤثر السياسة النقدية العالمية على أسواق السندات، وكيفية تفسير فيدزباك، وكيفية توقع النشاط التجاري المؤسسي، وتعلم كيفية تنفيذ مجموعة متنوعة من الصفقات باستخدام منصة التداول الرائدة.
ويعتبر تداول التداول من قبل الكثيرين ليكون نمط التداول الذي يمكن أن توفر أطول، أكثر مهنية دائما مربحة. هذا صحيح بشكل خاص في الوقت الحاضر كما يهيمن على الزخم نمط التداول اليوم على نحو متزايد من قبل خوارزميات التداول عالية التردد. الانتشار هو أسلوب التداول حيث لا يحتاج المرء إلى تغذية أخبار مكلفة أو أسرع شبكات التردد العالي. بل هو شكل من أشكال التداول الذي يسمح واحد لإدارة الصفقات الخاصة بهم أقل بحماس. ونتيجة لذلك، عوامل الإجهاد التي غالبا ما تسبب التجار اليوم لانقاص المال هي أقل حضورا مع انتشار.
يشمل تداول التداول اتخاذ موقف على التغير في السعر بين عقدين متشابهين أو عقود الخيارات، بدلا من الرهان على اتجاه السعر الصريح. هذا النمط من التداول يميل إلى أن يكون أنماط أكثر موثوقية من إيب والتدفق ويتطلب هامش أقل بكثير. وھذا یعني أن التجار یجب أن یسھلوا اتباع إستراتیجیة إدارة المخاطر، وأن یزداد حجم التجارة مع مخاطر أقل.
وسوف تركز هذه الدورة على العقود الآجلة في سوق الخزانة الأمريكية، والتي هي سوق السندات الأكثر نشاطا في العالم. ما يمكن أن تتعلمه في هذه الدورة يمكن تطبيقها على أسواق أخرى أيضا، بما في ذلك: أسواق الخزانة الأوروبية والبريطانية والكندية واليابانية، فضلا عن العقود الآجلة للحبوب ومؤشرات الأسهم الآجلة. سوف تتعلم استراتيجيات محددة لتداول ينتشر داخل السوق وكذلك المعرفة الأساسية الكلي اللازمة لاتخاذ قرارات التداول مدروسة جيدا. إن معرفة مخططات القراءة أو استخدام المؤشرات الفنية ليست شرطا مسبقا. بدلا من ذلك، سوف تتعلم كيفية قراءة مصفوفة انتشار، تنفيذ التجارة على منصة شعبية وفهم لماذا ومتى للخروج من التجارة.
تدرس من قبل الموزع الوظيفي مع أكثر من 40 عاما في الأعمال التجارية والتاجر والمدرب، وهذا بالطبع تعطيك أساسا صلبا لبناء حياتك المهنية والتاجر.
مفتاح "الوجبات السريعة" والموضوعات التي سيتم تغطيتها في هذه الدورة.
تعلم تداول التداول مباشرة من واحدة من أكثر التجار انتشارا من ذوي الخبرة في الأعمال التجارية. اكتساب فهم قوي للعوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر على أسواق الخزانة تعلم مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات انتشار وتطوير نمط من الانتشار التي تناسبك. فهم كيف تؤثر التغييرات في منحنى العائد على أسواق رأس المال العالمية تعلم آليات وضع الصفقات انتشار وإدارة الموقف.
وحدة 1. رواسب منحنى العائد.
ما هو منحنى العائد؟ تعلم الأشكال المختلفة لمنحنى العائد وما تشير إليه. ما هي العوامل التي تجعل المنحنى يتسطح أو ينحدر؟ كم من الوقت هذه الاتجاهات من تسطيح / انحدار نموذجي الماضي؟
الوحدة 2. السياسة النقدية والمالية العامة.
ما هي السياسة النقدية والمالية؟ معرفة أثر السياسة على منحنى العائد. تعرف على البنوك المركزية وتأثيرها على المنحنى. تعلم كيفية استخدام إرشادات البنك المركزي لتشكيل استراتيجيات التداول الخاصة بك. تعرف على التضخم والانكماش وكيف تستجيب أسواق الخزانة. أي المؤشرات الاقتصادية سيكون لها أكبر تأثير على منحنى العائد.
الوحدة 3. المزادات وغيرها من العوامل التي تأثير العرض / الطلب.
وسوف نناقش آليات مزادات الخزانة وردها؛ وكيفية فحص وفهم النتائج. تعلم كيف يمكن لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن يؤثر على العرض والطلب. تعلم أثر البنوك المركزية غير الأمريكية، والمؤسسات المالية، والمستثمرين على سندات الخزينة.
الوحدة 4. توقعات السوق وكيفية تحرك الأسواق.
تعلم كيف تؤثر توقعات السوق على استجابات السوق. كيف يمكننا قياس أثر الإطلاقات الاقتصادية على فروق سوق الخزينة؟ سنناقش ردود السوق المتناظرة وغير المتناظرة. ما هي أحداث البجعة الرمادية والبجعة السوداء؟
الوحدة 5. الجغرافيا السياسية.
تعلم كيف تؤثر القرارات السياسية من قبل الدول ذات السيادة على منحنى العائد. ويمكن أن تتحول الرحلة إلى النوعية (المخاطر) عن طريق مجموعة متنوعة من العوامل (أي السياسات المالية والنقدية). تعلم كيف يمكن أن تؤدي الجغرافيا السياسية إلى ردود فعل على المخاطر والمخاطر في السوق. ما انتشار الاستراتيجيات التي يجب أن ننفذها في المخاطرة على السيناريوهات / المخاطرة؟
الوحدة 6. ينتشر التقويم.
كيف يخلق التمديد الفصلي في الخزائن فرصة الربح؟ تعلم كيفية حساب قيمة فروق التقويم. تعرف على استخدام النسب مع انتشار التقويم. وسوف نناقش تنفيذ التجارة لفروق التقويم.
الوحدة 7. نسبة فروقات الخزانة.
تعرف على وظيفة ينتشر الخزانة بين الأسواق ولماذا هي ذات الصلة اليوم. وسوف يتم تغطية حساب سوق الصرف بين السوق، والتنفيذ في هذه الوحدة. وكجزء من هذه الوحدة، سوف نناقش حركة السوق. وتحديدا، يعني انعكاس، تتجه، والأسواق الانجراف. سننظر في انتشار الديون بين الأسواق الأخرى (أي 10 سنوات خزينة الولايات المتحدة مقابل بوندز).
الوحدة 8. الفراشة و كوندور ينتشر / الختامية.
في هذا القسم، وسوف نتحدث عن ينتشر مزيج: متى وكيفية استخدامها. تعرف على كيفية تطبيق استراتيجيات تداول التداول على المنتجات التجارية الأخرى. سوف ندرس الصفقات الممارسة الخاصة بك واقتراح خطة التداول انتشار الذي يناسبك.
تنسيق الدورة التدريبية.
مدة الدورة: 2 أسابيع. إجمالي وقت الصف: 12 ساعة (ساعتان × 6 فصول) + الوصول غير المحدود إلى غرفة الأخبار مقابل غرفة الضوضاء (حيث يتقاسم التجار خبراتهم وأفكارهم التجارية ويقدمون الدعم للطلاب).
وستعقد الفصول الدراسية عبر الإنترنت عن طريق سكايب. الجدول الزمني ليتم ترتيبها بناء على اتفاق متبادل بين الطلاب والمدرب. سيتم تزويد الطلاب مع الوصول إلى محاكاة التجارة الحية. سوف يكون للطلاب الوصول الحصري عبر الإنترنت إلى المواد التعليمية عن طريق بوابة التعلم الخاصة. يقتصر حجم الفصل على 4 طلاب في كل دورة لضمان الوقت الأمثل مع المدرب. سوف مدرب إرشادك خطوة بخطوة إلى كيف يتداول ينتشر كما انه يشارك شاشته معك. بعد توجيه التوجيه المتاحة.
ماذا يأتي بعد ذلك؟
كما تخرج من دورة منحنى العائد / انتشار استراتيجيات التداول، وكنت قد اكتسبت أساسا متينا في انتشار التداول في سوق الخزانة الأمريكية. معرفتك في هذه المرحلة يجب أن تكون قوية بما فيه الكفاية لبدء تداول التداول بثقة. التعلم لا يتوقف هنا على الرغم من. من دون شك، من المرجح أن يثير فضولك وقد ترغب في معرفة كيفية الانتشار بين التبادلات المختلفة (إنتيرماركيت)، أو غيرها من المنتجات (مثل انتشار الحبوب) أو تحسين معرفتك بالأساسيات الكلية وسياسة البنك المركزي. سوف تعترف أيضا بأهمية إدارة المخاطر.
ولذلك، فإننا نوصي بشدة أن تقوم بالتسجيل أيضا للدورات التي ستكون مكملة، وتحديدا، إدارة المخاطر وعلم النفس، والسوق المالية ماكروفوندامنتالس. هذه الدورات معا سوف تقطع شوطا طويلا في مساعدتك على تحقيق نجاح أكبر في حياتك المهنية التجارية.
أعرف أكثر.
الوصول إلى أفكار وبحوث تجار النخبة والمحللين. اكتشف برامج تمويل المتداول وفرص العمل. الدردشة مع الطلاب الآخرين والانضمام إلى مجتمع داعم من التجار.
لندن 1 بريمروز ستريت، لندن. EC2A 2EX | شيكاغو 141 W جاكسون بلفد، شيكاغو، إيل 60604.
كوبيرايت © 2017. أكاديمية التمويل عبر الإنترنت. كل الحقوق محفوظة.

كيفية استخدام فروقات الائتمان لخلق دخل ثابت.
بقلم سوزي سميث،
بالطبع جميع الصفقات في السوق هي المعاملات المالية وبالتالي عرضة لبعض المخاطر. ومع ذلك، على عكس الخيارات المكشوفة (التي يمكن أن يكون لها مخاطر كبيرة أو غير محدودة، وخاصة للمكالمات العارية)، في معظم الحالات يمكنك حساب المبلغ المحدد للخطر في الوقت الذي تدخل فيه.
هناك العديد من أنواع فروق الائتمان التي يمكن استخدامها اعتمادا على موقفك من الأسهم أو ظروف السوق بشكل عام. In my experience, credit spreads are a great way to produce income in a grinding or consolidating market environment. The strategy I use for my clients involves SPX credit spreads. I sell vertical bull put spreads that are substantially out of the money, and on each market dip, I ladder different expiry’s using weekly and monthly strikes to maintain an income stream.
There are three different types of credit spreads to consider:
Credit spread or “vertical spread”: Simultaneously purchase and sell options (puts or calls) at different strike prices. Credit put spread or “bull put spread”: A bullish position in which you obtain more premium on the short put. Credit call spread or “bear call spread”: A bearish position in which you obtain more premium on the short call.
Bull put spreads are best used for a consolidating market or when you think the market/stock will rise. Put on these trades when the market sells off and appears to be bottoming. Bear call spreads are best on when you think the market/stock is topping.
The goal of the credit spread is to produce a net credit – this is your income, and you cannot make any more money than the credit you bring in. The credit is produced because the premium you pay when you purchase the option is lower than the premium you receive when the option is sold.
The difference in the strike prices is called the spread; your risk is the spread less the credit received. For example, if the strike prices are 5 points apart, and I sell the spread for $1.00, my risk is $400 and my reward is $1.00. When the spread value reaches .05 – .10, I will buy it back and put on a new spread. If it is very obvious that my strike prices are not going to be met, I can let it expire worthless and keep the full credit.
In an ideal world, we want the spread we are selling to expire worthless so we can keep our entire credit. In fact, that is our goal each tim we enter the trade. However, things happen. The further away the stock moves from the current price, the more likely this is to occur, yet we know the market doesn’t exist in a perfect vacuum. Therefore, we want to maintain maximum flexibility and have the option to close out the spread earlier in order to avoid a potential tail risk event.
Credit spreads are typically considered bullish or bearish, but I find that selling them way out of the money, underneath major support, and with a very low odds of being in the money during my expiry is a more neutral approach to using credit spreads to generate income.
To summarize, all options involve risk, but you can employ credit spreads to reduce risk.
Spreads can lower your risk substantially if the stock moves dramatically against you. The margin requirement for credit spreads is substantially lower than for uncovered options. It is not possible to lose more money than the margin requirement held in your account at the time the position is established. With uncovered options, you can lose substantially more than the initial margin requirement. Debit and credit spreads may require less monitoring than some other types of strategies, because once established, they’re usually held until expiration. However, spreads should be reviewed occasionally to determine if holding them until expiration is still warranted. For example, if the underlying instrument moves enough, you may be able to close out the spread position at a net profit prior to expiration. Spreads are versatile. Due to the wide range of strike prices and expirations that are typically available, most traders are able to find a combination of contracts that will allow them to take a bullish or bearish position on a stock. This is true of both debit spreads and credit spreads.
Your profit potential will be reduced by the amount spent on the long option leg of the spread. Because a spread requires two options, the commission costs to establish and/or close out a credit spread will be higher than the commissions for a single uncovered position.
Credit spreads are an integral part of my portfolio management. They help me “plan” my returns knowing the best and worst case scenarios ahead of time. While I specialize in the SPX laddering of trades, this trading method works for any stock, ETF, or index. If you would like more information on my portfolio management services please contact me at suz at investsps dot com.